با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست­گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی­های برون­ نمونه­ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم­انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه­مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی مؤثر بوده­اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه­ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش­بینی، مدل­های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش­بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی غیرخطی(NARDL) برآورد شده است. نتایج مطالعه برای دوره زمانی 2018-2000 حاکی از آن است که تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت، نامتقارن ولیکن  بدون درآمد نفت، متقارن بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر برنرخ واقعی ارز ایران طی سالهای 80-1338 است. برای این منظور ابتدا سیاستهای نرخ ارز در ایران مورد تحلیل قرار گرفته و سپس الگوی نظری عوامل موثر بر نرخ ارز در ساختارهای متکی به درآمدهای نفتی نیز ارائه می گردد. در ادامه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری طی دوره 80-1338 به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار بلندمدت و کوتاه مدت نرخ واقعی ارز در ایران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که دوره زمانی مزبور، افزایش کسری بودجه دولت، رابطه مبادله، وحجم پول سبب افزایش نرخ واقعی ارز اقتصاد ایران می شود و بالعکس، افزایش در متغیرهای مالیات بر واردات، خالص داراییهای خارجی و نیز قیمتهای نفتی از عوامل کاهنده نرخ ارز به شمار می روند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تعامل درون زا بین کارآفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال در 30 کشور منتخب نوظهور از طریق رویکرد خودرگرسیونی برداری پانلی (PVAR) و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) برای دوره 2019-2009 است. نتایج تجربی حاکی از آن است که نخست، کارآفرینی با یک دوره وقفه، بر اشتغال اثر مثبت و معناداری دارد. دوم، رشد اقتصادی نیز افزایش نرخ اشتغال را با یک دوره تاخیر به همراه دارد و برعکس. سوم اینکه، بین فعالیت کارآفرینی و میزان اشتغال علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، که بیانگر تعامل پویا بین کارآفرینی و اشتغال است. با این حال، ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی (و بالعکس) در کشورهای مورد بررسی معنادار نبوده است که این موضوع ناشی از محیط اقتصاد کلان در اقتصادهای نوظهور و نیز بیشتر بودن کارآفرینان کوچک مقیاس، غیررسمی، خوداشتغال و اغلب غیرمولد در مقایسه با تعداد کارآفرینان مولد در این گروه از کشورها می باشد.

داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل BVAR و مقایسه آن با دو مدل BVAR شبه بیزی است که در آنها از اطلاعات نرمال ویشارد (Normal Wishard) ومینستا (Minnesota) استفاده شده است، جهت ارزیابی دقت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مطالعه مقایسه دو مدل BVAR شبه بیزی فوق و BVAR با الگوریتم گیبس با توزیع پیشین یکسان مینستا نشان می دهد که مقدار MSFE در پیش بینی متغیر های اقتصادی برای 4 دوره در مدل BVAR با الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی فوق نسبت به مدل های شبه بیزی دارد.

به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تاثیر توسعه مالی در ایران را تایید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.

اگر در مورد وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران اتفاق نظر وجود داشته باشد، در مورد زمان شکل گیری و تخلیه آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. به علاوه در مورد دلایل شکل گیری و آثار ناشی از فروپاشی حباب ها و تاثیر آن بر بخش اسمی و حقیقی اقتصاد و کانال های تاثیرگذاری آن نیز اختلاف نظر فراوان است. از این رو شناسایی زمان شکل گیری، فروپاشی و عوامل موثر بر شکل گیری و فروپاشی حباب ها و تاثیر آن ها بر بخش های مختلف اقتصاد محل سوال و پژوهش است. به این منظور، در این مطالعه به بررسی زمان بندی شکل گیری حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی تاثیر شکاف تولید بر شکل گیری آن طی دوره 1383 تا 1398 پرداخته شده است. طی دوره مورد بررسی بازار سهام در سه دوره مختلف در سال های 1384، 1390 و 1397 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین نتایج بررسی نحوه اثرگذاری شکاف تولید بر حباب بازار سهام که با استفاده از روش TVP-SVAR انجام شده است، حاکی از موثر بودن شکاف تولید بر بخش بنیادی قیمت سهام و بی تاثیر بودن آن بر بخش حبابی است. ضمنا اثر قیمت سهام بر شکاف تولید از کانال اثر ثروت مثبت است و با بزرگتر شدن بازار، این کانال تقویت می شود.

باگسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای،تعیین عوامل موثر بر بازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی های شرکت تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا 31 جولای 2013 م استفاده شده است.نتایج نشان می دهد: 1) طبق تعریف مدل های جریان گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، 2) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه گذاری مورد توجه واقع می شود و 3) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی است.